Les corrélations : pourquoi trois trades peuvent n'en faire qu'un
Dans cette leçon, vous apprendrez
- Ce qu'est la corrélation et à quel point elle peut être forte
- Les groupes corrélés courants
- Comment compter le vrai risque entre plusieurs trades
Les marchés bougent en groupe
La corrélation mesure à quel point deux marchés évoluent ensemble, de +1 (toujours ensemble) à −1 (toujours opposés). L'EURUSD et le GBPUSD sont généralement très positivement corrélés ; l'EURUSD et l'USDCHF, très négativement.
Les groupes courants
- Le trade dollar : EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD et l'or évoluent souvent ensemble face au dollar.
- Appétit / aversion pour le risque : les indices, l'AUD et le NZD montent souvent ensemble quand l'humeur est bonne ; le yen et l'or profitent souvent de la peur.
- Devises matières premières : le CAD avec le pétrole, l'AUD avec les métaux et la Chine.
Compter le vrai risque
Achetez EURUSD, GBPUSD et XAUUSD à 1 % chacun et vous n'avez pas fait trois paris : vous avez fait un seul pari contre le dollar d'environ 3 %. Si le dollar bondit sur une annonce, les trois perdent ensemble.
Règle pratique : traitez les trades fortement corrélés dans le même sens comme une seule position, et gardez leur risque combiné dans votre limite par idée.
Les corrélations changent
Les corrélations sont des tendances, pas des lois. Elles peuvent s'affaiblir ou s'inverser lors des grands événements. Regardez le comportement récent plutôt qu'un tableau vieux de plusieurs années.
Erreurs fréquentes
- Ouvrir la même idée sur quatre paires et appeler cela de la diversification.
- Se couvrir avec une paire faiblement corrélée.
- Supposer que les anciennes corrélations tiennent toujours.
Testez-vous
1. Une corrélation de −1 signifie…
2. Acheter EURUSD, GBPUSD et l'or à 1 % chacun revient plutôt à…
3. Les corrélations sont…
À retenir
- Des trades corrélés dans le même sens forment un seul pari.
- Comptez le risque combiné par idée, pas par trade.
- Revérifiez les corrélations lors des grands événements.
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Éducation, pas conseil. Goldman Academy explique le fonctionnement des marchés et des outils. Rien ici n'est une recommandation d'achat ou de vente, et aucune leçon ne promet de gains. Le trading de produits à effet de levier comporte un risque élevé de perte ; ne tradez que l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre. · Écrit par Goldman Academy, relu par Faisal