Analyser sa performance comme un fonds : les indicateurs qui comptent
Dans cette leçon, vous apprendrez
- La poignée d'indicateurs que suivent les professionnels
- Comment monter un rapport mensuel simple
- Quoi faire des chiffres
Les indicateurs clés
| Indicateur | Ce qu'il vous dit |
|---|---|
| Performance (%) | La croissance sur la période |
| Drawdown maximal (%) | La pire baisse depuis un sommet |
| Performance ÷ drawdown maximal | La récompense par unité de douleur : au-dessus de 1 par an, c'est solide |
| Espérance (R) et nombre de trades | L'avantage, et le volume de preuves qui le soutient |
| Profit factor | Gain brut ÷ perte brute : au-dessus de 1,3, c'est correct |
| Taux de respect des règles (%) | La discipline : les trades conformes au plan |
Un rapport mensuel
- Les indicateurs ci-dessus, pour le mois et depuis le début de l'année.
- Les résultats par setup et par symbole.
- Les trois meilleurs et les trois pires trades, et ce qu'ils enseignent.
- Les règles enfreintes et leur coût.
- Une décision pour le mois suivant.
Utiliser les chiffres
Cherchez des tendances lentes, pas des mois isolés. Un profit factor qui baisse sur plusieurs mois peut signaler un changement de régime de marché ; un taux de respect des règles qui baisse signifie que le problème, c'est vous, pas la stratégie.
Erreurs fréquentes
- Suivre la performance sans le drawdown.
- Faire de grands changements après un seul mauvais mois.
- Ne pas mesurer la discipline.
Testez-vous
1. Le profit factor, c'est…
2. Performance ÷ drawdown maximal mesure…
3. Un taux de respect des règles en baisse suggère que le problème vient…
À retenir
- Suivez performance, drawdown, espérance, profit factor et discipline.
- Un court rapport mensuel vaut mieux que des estimations occasionnelles.
- Réagissez aux tendances sur plusieurs mois, pas à une mauvaise semaine.
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Éducation, pas conseil. Goldman Academy explique le fonctionnement des marchés et des outils. Rien ici n'est une recommandation d'achat ou de vente, et aucune leçon ne promet de gains. Le trading de produits à effet de levier comporte un risque élevé de perte ; ne tradez que l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre. · Écrit par Goldman Academy, relu par Faisal