Korelasi: mengapa tiga trade bisa jadi satu
Di pelajaran ini Anda akan belajar
- Apa itu korelasi dan seberapa kuat bisa terjadi
- Kelompok-kelompok yang umum berkorelasi
- Cara menghitung risiko sebenarnya di beberapa trade
Pasar bergerak berkelompok
Korelasi mengukur seberapa dekat dua pasar bergerak bersama, dari +1 (selalu bersama) hingga −1 (selalu berlawanan). EURUSD dan GBPUSD biasanya berkorelasi positif kuat; EURUSD dan USDCHF biasanya berkorelasi negatif kuat.
Kelompok umum
- Trade dolar: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD, dan emas sering bergerak bersama melawan dolar.
- Risk-on / risk-off: indeks saham, AUD, dan NZD cenderung naik bersama saat suasana baik; yen dan emas sering diuntungkan saat pasar takut.
- Mata uang komoditas: CAD dengan minyak, AUD dengan logam dan Tiongkok.
Menghitung risiko sebenarnya
Beli EURUSD, GBPUSD, dan XAUUSD masing-masing 1% dan Anda tidak membuat tiga taruhan; Anda membuat satu taruhan melawan dolar sekitar 3%. Jika dolar melonjak karena berita, ketiganya rugi bersama.
Aturan praktis: perlakukan trade yang berkorelasi kuat dengan arah yang sama sebagai satu posisi, dan jaga risiko gabungannya dalam batas per ide Anda.
Korelasi berubah
Korelasi adalah kecenderungan, bukan hukum. Ia bisa melemah atau berbalik saat peristiwa besar. Periksa perilaku terbaru alih-alih mengandalkan tabel dari bertahun-tahun lalu.
Kesalahan umum
- Membuka ide yang sama di empat pasangan dan menyebutnya diversifikasi.
- Melakukan hedging dengan pasangan yang korelasinya lemah.
- Mengira korelasi lama masih berlaku.
Uji diri Anda
1. Korelasi −1 berarti…
2. Beli EURUSD, GBPUSD, dan emas masing-masing 1% lebih mirip dengan…
3. Korelasi adalah…
Poin penting
- Trade berkorelasi dengan arah yang sama adalah satu taruhan.
- Hitung risiko gabungan per ide, bukan per trade.
- Periksa ulang korelasi saat peristiwa besar.
← Berita dan kalender ekonomi: apa yang menggerakkan pasar, dan kapan menjauhBacktesting strategi dengan jujur →
Edukasi, bukan saran. Goldman Academy mengajarkan cara kerja pasar dan alat trading. Tidak ada yang di sini merupakan rekomendasi untuk membeli atau menjual, dan tidak ada pelajaran yang menjanjikan keuntungan. Trading produk dengan leverage memiliki risiko kerugian yang tinggi; tradinglah hanya dengan uang yang siap Anda tanggung kehilangannya. · Ditulis oleh Goldman Academy, ditinjau oleh Faisal