Rever o desempenho como um fundo: as métricas que importam
Nesta aula vai aprender
- O punhado de métricas que os profissionais acompanham
- Como montar um relatório mensal simples
- O que fazer com os números
As métricas essenciais
| Métrica | O que lhe diz |
|---|---|
| Rentabilidade (%) | O crescimento no período |
| Drawdown máximo (%) | A pior queda a partir de um pico |
| Rentabilidade ÷ drawdown máximo | Recompensa por unidade de dor: acima de 1 por ano é sólido |
| Expectativa (R) e número de operações | A vantagem, e quantas provas a sustentam |
| Fator de lucro | Lucro bruto ÷ perda bruta: acima de 1,3 é razoável |
| Taxa de cumprimento das regras (%) | Disciplina: operações que seguiram o plano |
Um relatório mensal
- As métricas acima, do mês e do ano até à data.
- Resultados por configuração e por símbolo.
- As três melhores e as três piores operações, e o que ensinam.
- As regras quebradas e o seu custo.
- Uma decisão para o mês seguinte.
Usar os números
Procure tendências lentas, não meses isolados. Um fator de lucro a cair durante vários meses pode indicar que o regime de mercado mudou; uma taxa de cumprimento das regras a cair indica que o problema é você, não a estratégia.
Erros comuns
- Acompanhar a rentabilidade sem o drawdown.
- Fazer grandes mudanças depois de um mau mês.
- Não medir a disciplina.
Teste-se
1. O fator de lucro é…
2. Rentabilidade ÷ drawdown máximo mede…
3. Uma taxa de cumprimento das regras a cair sugere que o problema é…
Pontos-chave
- Acompanhe rentabilidade, drawdown, expectativa, fator de lucro e disciplina.
- Um relatório mensal curto vale mais do que adivinhar de vez em quando.
- Reaja a tendências de meses, não a semanas más isoladas.
Educação, não aconselhamento. A Goldman Academy ensina como funcionam os mercados e as ferramentas. Nada aqui é uma recomendação de compra ou venda, e nenhuma aula promete lucros. Operar produtos alavancados tem um risco elevado de perda; opere apenas com dinheiro que pode perder. · Escrito por Goldman Academy, revisto por Faisal