Tương quan: vì sao ba lệnh có thể chỉ là một
Trong bài này bạn sẽ học
- Tương quan là gì và có thể mạnh đến đâu
- Các nhóm tương quan phổ biến
- Cách tính rủi ro thật trên nhiều lệnh
Thị trường di chuyển theo nhóm
Tương quan đo mức độ hai thị trường di chuyển cùng nhau, từ +1 (luôn cùng chiều) đến −1 (luôn ngược chiều). EURUSD và GBPUSD thường tương quan dương mạnh; EURUSD và USDCHF thường tương quan âm mạnh.
Các nhóm phổ biến
- Giao dịch đồng đô la: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD và vàng thường cùng di chuyển ngược với đồng đô la.
- Ưa rủi ro / né rủi ro: chỉ số chứng khoán, AUD và NZD có xu hướng cùng tăng khi tâm lý tốt; yên và vàng thường được lợi khi thị trường sợ hãi.
- Tiền tệ hàng hóa: CAD với dầu, AUD với kim loại và Trung Quốc.
Tính rủi ro thật
Mua EURUSD, GBPUSD và XAUUSD mỗi lệnh 1% thì bạn không đặt ba cược; bạn đặt một cược ngược đồng đô la khoảng 3%. Nếu đồng đô la tăng vọt vì tin, cả ba cùng thua.
Quy tắc kinh nghiệm: coi các lệnh tương quan mạnh cùng chiều là một vị thế, và giữ tổng rủi ro của chúng trong giới hạn cho mỗi ý tưởng.
Tương quan thay đổi
Tương quan là xu hướng, không phải định luật. Chúng có thể yếu đi hoặc đảo ngược khi có sự kiện lớn. Hãy kiểm tra hành vi gần đây thay vì dựa vào bảng từ nhiều năm trước.
Sai lầm thường gặp
- Mở cùng một ý tưởng trên bốn cặp và gọi đó là đa dạng hóa.
- Phòng ngừa bằng một cặp chỉ tương quan yếu.
- Cho rằng tương quan cũ vẫn còn đúng.
Tự kiểm tra
1. Tương quan −1 nghĩa là…
2. Mua EURUSD, GBPUSD và vàng mỗi lệnh 1% gần với…
3. Tương quan là…
Điểm chính
- Các lệnh tương quan cùng chiều là một cược.
- Tính tổng rủi ro theo ý tưởng, không theo từng lệnh.
- Kiểm tra lại tương quan khi có sự kiện lớn.
← Tin tức và lịch kinh tế: điều gì làm thị trường biến động, và khi nào nên đứng ngoàiKiểm thử lịch sử một chiến lược một cách trung thực →
Giáo dục, không phải lời khuyên. Goldman Academy dạy cách thị trường và công cụ vận hành. Không nội dung nào ở đây là khuyến nghị mua hay bán, và không bài học nào hứa hẹn lợi nhuận. Giao dịch sản phẩm có đòn bẩy có rủi ro thua lỗ cao; chỉ giao dịch bằng số tiền bạn chấp nhận mất. · Tác giả Goldman Academy, người duyệt Faisal