Đánh giá hiệu suất như một quỹ: những chỉ số quan trọng
Trong bài này bạn sẽ học
- Một vài chỉ số mà người chuyên nghiệp theo dõi
- Cách lập báo cáo hàng tháng đơn giản
- Làm gì với những con số
Các chỉ số cốt lõi
| Chỉ số | Nó cho bạn biết gì |
|---|---|
| Lợi nhuận (%) | Tăng trưởng trong kỳ |
| Drawdown tối đa (%) | Mức giảm tệ nhất từ đỉnh |
| Lợi nhuận ÷ drawdown tối đa | Phần thưởng trên mỗi đơn vị đau đớn: trên 1 mỗi năm là vững |
| Kỳ vọng (R) và số lệnh | Lợi thế, và bao nhiêu bằng chứng ủng hộ nó |
| Profit factor | Tổng lãi ÷ tổng lỗ: trên 1,3 là khá |
| Tỷ lệ tuân thủ quy tắc (%) | Kỷ luật: số lệnh theo đúng kế hoạch |
Báo cáo hàng tháng
- Các chỉ số trên, cho tháng và từ đầu năm.
- Kết quả theo setup và theo mã.
- Ba lệnh tốt nhất và ba lệnh tệ nhất, và bài học từ chúng.
- Các lần vi phạm quy tắc và cái giá của chúng.
- Một quyết định cho tháng tới.
Sử dụng các con số
Tìm xu hướng chậm, không phải từng tháng riêng lẻ. Profit factor giảm qua nhiều tháng có thể nghĩa là trạng thái thị trường đã thay đổi; tỷ lệ tuân thủ quy tắc giảm nghĩa là vấn đề nằm ở bạn, không phải chiến lược.
Sai lầm thường gặp
- Theo dõi lợi nhuận mà không theo dõi drawdown.
- Thay đổi lớn sau một tháng tệ.
- Không đo lường kỷ luật.
Tự kiểm tra
1. Profit factor là…
2. Lợi nhuận ÷ drawdown tối đa đo…
3. Tỷ lệ tuân thủ quy tắc giảm cho thấy vấn đề nằm ở…
Điểm chính
- Theo dõi lợi nhuận, drawdown, kỳ vọng, profit factor và kỷ luật.
- Một báo cáo tháng ngắn gọn tốt hơn đoán mò thỉnh thoảng.
- Phản ứng với xu hướng qua nhiều tháng, không phải một tuần tệ.
Giáo dục, không phải lời khuyên. Goldman Academy dạy cách thị trường và công cụ vận hành. Không nội dung nào ở đây là khuyến nghị mua hay bán, và không bài học nào hứa hẹn lợi nhuận. Giao dịch sản phẩm có đòn bẩy có rủi ro thua lỗ cao; chỉ giao dịch bằng số tiền bạn chấp nhận mất. · Tác giả Goldman Academy, người duyệt Faisal