Xây dựng danh mục nhà cung cấp
Trong bài này bạn sẽ học
- Vì sao một nhà cung cấp là điểm thất bại duy nhất
- Cách kết hợp các nhà cung cấp hợp lý
- Cách xem lại và tái cân bằng
Đừng đặt tất cả vào một trader
Ngay cả nhà cung cấp giỏi cũng có drawdown dài, thay đổi hành vi, hoặc ngừng giao dịch. Phân bổ vốn cho vài nhà cung cấp có phong cách khác nhau làm kết quả mượt hơn, giống như với chiến lược (bài "Tư duy danh mục").
Kết hợp các nhà cung cấp
- Phong cách khác nhau: xu hướng, swing, đi ngang, trong ngày.
- Thị trường khác nhau: forex, vàng, chỉ số.
- Kiểm tra kết quả hàng tháng của họ: các tháng xấu có trùng nhau không?
- Tránh nhiều nhà cung cấp cùng giao dịch một ý tưởng (ví dụ tất cả đều mua vàng).
Phân bổ
Bắt đầu với rủi ro bằng nhau cho 2–4 nhà cung cấp, rồi điều chỉnh theo lịch sử drawdown: nhà cung cấp có drawdown lịch sử sâu hơn nhận phần nhỏ hơn. Dùng các tài khoản follower riêng, hoặc giới hạn riêng, để giai đoạn xấu của một nhà cung cấp không kéo sập cả danh mục.
Xem lại
- Hàng tháng: kết quả so với lịch sử của chính từng nhà cung cấp.
- Hàng quý: tái cân bằng tỷ trọng.
- Quy tắc thoát định sẵn cho từng nhà cung cấp (ví dụ drawdown vượt 1,5 × mức tối đa lịch sử của họ).
- Cảnh giác với việc trôi phong cách: khối lượng lớn hơn, thị trường mới, bỏ stop.
Sai lầm thường gặp
- Sao chép ba nhà cung cấp cùng giao dịch một ý tưởng.
- Dồn phần lớn vốn cho người có thành tích gần đây tốt nhất.
- Không bao giờ xem lại hay tái cân bằng.
Áp dụng khi bạn sao chép giao dịch
Trên Goldman Copier, mỗi tài khoản theo dõi một nhà cung cấp tại một thời điểm, nên một danh mục dùng mỗi nhà cung cấp một tài khoản follower, mỗi tài khoản có giới hạn riêng.
Tự kiểm tra
1. Vì sao dùng nhiều nhà cung cấp?
2. Nhà cung cấp có drawdown lịch sử sâu hơn nên nhận…
3. Trôi phong cách bao gồm…
Điểm chính
- Phân bổ cho các nhà cung cấp có tháng xấu không trùng nhau.
- Tính tỷ trọng theo lịch sử drawdown.
- Xem lại hàng tháng, tái cân bằng hàng quý, và cảnh giác với việc trôi phong cách.
Giáo dục, không phải lời khuyên. Goldman Academy dạy cách thị trường và công cụ vận hành. Không nội dung nào ở đây là khuyến nghị mua hay bán, và không bài học nào hứa hẹn lợi nhuận. Giao dịch sản phẩm có đòn bẩy có rủi ro thua lỗ cao; chỉ giao dịch bằng số tiền bạn chấp nhận mất. · Tác giả Goldman Academy, người duyệt Faisal