اختبار الاستراتيجية تاريخيًا بصدق (Backtesting)

لماذا تختبر على الماضي؟

الاختبار التاريخي يطبّق قواعدك بدقة على بيانات سابقة ليرى ما كان سيحدث. لا يستطيع أن يعد بالمستقبل، لكنه يستطيع أن يُظهر بسرعة أن الاستراتيجية بلا أفضلية، وهذا يوفر مالًا حقيقيًا.

طريقة يدوية

1. اكتب القواعد بدقة لا تترك شيئًا للاجتهاد.
2. أرجع الرسم أشهرًا إلى الوراء وتقدّم شمعة بشمعة (وضع الإعادة في TradingView يساعد).
3. سجّل كل إعداد صالح في جدول: التاريخ والدخول والوقف والهدف والنتيجة بوحدات R.
4. أدخل التكاليف: اطرح السبريد والعمولة بوحدات R.
5. اجمع 100 صفقة على الأقل في ظروف مختلفة (اتجاهات ونطاقات وتقلب مرتفع ومنخفض).
6. احسب نسبة النجاح ومتوسط R والتوقع وأسوأ سلسلة خسائر.

جرّبها بنفسك

الفخاخ

• انحياز المعرفة اللاحقة: رؤية النتيجة قبل القرار. أخفِ الشموع المستقبلية.
• الانتقاء: تجاوز الإعدادات التي "تبدو سيئة" بعد معرفة النتيجة.
• الإفراط في المواءمة (curve fitting): تعديل القواعد حتى يبدو الماضي مثاليًا. أبقِ القواعد بسيطة واختبرها على فترة لم تستخدمها في بنائها.
• تجاهل التكاليف والانزلاق، خاصةً على الأطر الزمنية القصيرة.
• قلة الصفقات: 20 صفقة لا تثبت شيئًا تقريبًا.

ثم الاختبار الأمامي

الاختبار التاريخي الجيد يستحق اختبارًا أماميًا على حساب تجريبي أو بحجم صغير، لا حسابًا حقيقيًا بالحجم الكامل.

اختبر نفسك