Revisar el rendimiento como un fondo: las métricas que importan
En esta lección aprenderás
- El puñado de métricas que siguen los profesionales
- Cómo montar un informe mensual sencillo
- Qué hacer con los números
Las métricas clave
| Métrica | Qué te dice |
|---|---|
| Rentabilidad (%) | El crecimiento del periodo |
| Drawdown máximo (%) | La peor caída desde un máximo |
| Rentabilidad ÷ drawdown máximo | Recompensa por unidad de dolor: por encima de 1 al año es sólido |
| Esperanza (R) y número de operaciones | La ventaja, y cuánta evidencia la respalda |
| Factor de beneficio | Beneficio bruto ÷ pérdida bruta: por encima de 1,3 es decente |
| % de cumplimiento de reglas | Disciplina: operaciones que siguieron el plan |
Un informe mensual
- Las métricas anteriores, del mes y del año hasta la fecha.
- Resultados por configuración y por símbolo.
- Las tres mejores y las tres peores operaciones, y lo que enseñan.
- Las reglas rotas y su coste.
- Una decisión para el mes siguiente.
Usar los números
Busca tendencias lentas, no meses sueltos. Un factor de beneficio que cae durante varios meses puede indicar que cambió el régimen de mercado; un % de cumplimiento de reglas que cae indica que el problema eres tú, no la estrategia.
Errores comunes
- Seguir la rentabilidad sin el drawdown.
- Hacer grandes cambios tras un mal mes.
- No medir la disciplina.
Ponte a prueba
1. El factor de beneficio es…
2. Rentabilidad ÷ drawdown máximo mide…
3. Un % de cumplimiento de reglas a la baja sugiere que el problema es…
Ideas clave
- Sigue la rentabilidad, el drawdown, la esperanza, el factor de beneficio y la disciplina.
- Un breve informe mensual vale más que adivinar de vez en cuando.
- Reacciona a tendencias de meses, no a semanas malas sueltas.
Educación, no asesoramiento. Goldman Academy enseña cómo funcionan los mercados y las herramientas. Nada aquí es una recomendación de compra o venta, y ninguna lección promete ganancias. Operar con productos apalancados conlleva un alto riesgo de perder dinero; opera solo con dinero que puedas permitirte perder. · Escrito por Goldman Academy, revisado por Faisal