Volatilité et stops basés sur l'ATR
- Comment la volatilité change d'un marché à l'autre et d'un jour à l'autre
- Comment placer ses stops avec l'ATR
- Comment stops ATR et taille de position fonctionnent ensemble
Une seule taille de stop ne convient pas à tout
Un stop de 20 pips peut être généreux sur l'EURUSD un jour calme et bien trop serré sur l'or ou le GBPJPY. C'est la volatilité (de combien un marché bouge habituellement) qui doit façonner votre stop, pas un chiffre fétiche.
L'ATR : average true range
L'ATR(14) est la taille moyenne des 14 dernières bougies, gaps compris. Si l'ATR H1 de l'EURUSD est de 12 pips, une heure typique bouge d'environ 12 pips. Si l'ATR H1 de l'or est de 8 $, une heure typique bouge de 8 $ (80 pips selon la convention habituelle).
Placer ses stops avec l'ATR
- Placez le stop au-delà du swing ou du niveau, plus une marge d'environ 0,5–1 × ATR, pour que le bruit normal ne le touche pas.
- Ou utilisez un stop de 1,5–2 × ATR depuis l'entrée pour les stratégies sans niveau clair.
- Regardez l'ATR de l'unité de temps sur laquelle vous tradez.
Stop plus large = lot plus petit
Quand la volatilité augmente, les stops s'élargissent. Pour garder le même montant en risque, la taille de lot doit diminuer. C'est la formule de la leçon « Risque par trade » : lots = montant risqué ÷ (stop en pips × valeur du pip). Marché volatil, même 1 % de risque, position plus petite.
Essayez
La volatilité change
La volatilité monte autour des annonces, aux ouvertures de session et en période de tension ; elle baisse pendant les vacances et la session asiatique. Revérifiez l'ATR au lieu de supposer que le stop d'hier convient aujourd'hui.
- Utiliser le même stop en pips sur tous les marchés.
- Élargir le stop sans réduire la taille de lot.
- Utiliser un ATR journalier pour placer un stop en M15.
Testez-vous
- Laissez la volatilité, mesurée par l'ATR, façonner vos stops.
- Des stops plus larges impliquent des lots plus petits pour le même risque.
- Revérifiez l'ATR : la volatilité change avec les sessions et les annonces.