Fazer backtesting de uma estratégia com honestidade
Nesta aula vai aprender
- O que um backtest pode e não pode provar
- Um método manual de backtesting ao alcance de qualquer pessoa
- As armadilhas que fazem os backtests mentir
Porque testar no passado?
Um backtest aplica as suas regras exatas a dados passados para ver o que teria acontecido. Não pode prometer o futuro, mas pode mostrar depressa que uma estratégia não tem vantagem, e isso poupa dinheiro real.
Um método manual
- Escreva as regras com tanta precisão que não fique nada à interpretação.
- Leve o gráfico meses para trás e avance vela a vela (o modo replay do TradingView ajuda).
- Registe cada configuração válida numa folha de cálculo: data, entrada, stop, alvo, resultado em R.
- Inclua os custos: subtraia o spread e a comissão em R.
- Junte pelo menos 100 operações em condições diferentes (tendências, lateralizações, volatilidade alta e baixa).
- Calcule a taxa de acerto, o R médio, a expectativa e a pior sequência de perdas.
Experimente
🎯 Calculadora de expectativa e ponto de equilíbrio
Expectativa por operação
Em dinheiro, por operação
Taxa de acerto de equilíbrio
As armadilhas
- Viés retrospetivo: ver o resultado antes de decidir. Esconda as velas futuras.
- Escolher a dedo: saltar as configurações que "parecem más" à posteriori.
- Sobreajuste (curve fitting): afinar as regras até o passado parecer perfeito. Mantenha regras simples; teste-as num período que não usou para as criar.
- Ignorar custos e slippage, sobretudo em tempos gráficos curtos.
- Poucas operações: 20 operações não provam quase nada.
Depois, forward test
Um bom backtest merece um forward test em demo ou com tamanho pequeno, não uma conta real em tamanho total.
Erros comuns
- Fazer backtest de 15 operações e declarar um vencedor.
- Mudar as regras depois de cada operação de teste perdedora.
- Deixar os custos de fora.
Teste-se
1. O que um backtest pode mostrar com fiabilidade?
2. Sobreajuste (curve fitting) é…
3. Uma amostra mínima razoável é de cerca de…
Pontos-chave
- Os backtests servem sobretudo para descartar más ideias.
- Teste 100+ operações, com custos, em condições diferentes.
- Evite o viés retrospetivo, a escolha a dedo e o sobreajuste; depois faça forward test.
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