Hacer backtesting de una estrategia con honestidad
En esta lección aprenderás
- Qué puede y qué no puede demostrar un backtest
- Un método manual de backtesting al alcance de cualquiera
- Las trampas que hacen mentir a los backtests
¿Por qué probar en el pasado?
Un backtest aplica tus reglas exactas a datos pasados para ver qué habría pasado. No puede prometer el futuro, pero puede mostrar rápido que una estrategia no tiene ventaja, y eso ahorra dinero real.
Un método manual
- Escribe las reglas con tanta precisión que no quede nada a juicio.
- Lleva el gráfico meses atrás y avanza vela a vela (el modo replay de TradingView ayuda).
- Anota cada configuración válida en una hoja de cálculo: fecha, entrada, stop, objetivo, resultado en R.
- Incluye los costes: resta el spread y la comisión en R.
- Reúne al menos 100 operaciones en condiciones distintas (tendencias, rangos, volatilidad alta y baja).
- Calcula el porcentaje de aciertos, el R medio, la esperanza y la peor racha de pérdidas.
Pruébalo
🎯 Calculadora de esperanza y punto de equilibrio
Esperanza por operación
En dinero, por operación
Tasa de acierto de equilibrio
Las trampas
- Sesgo retrospectivo: ver el resultado antes de decidir. Oculta las velas futuras.
- Seleccionar a conveniencia: saltarte las configuraciones que "se ven mal" a posteriori.
- Sobreajuste (curve fitting): retocar las reglas hasta que el pasado parezca perfecto. Mantén reglas simples; pruébalas en un periodo distinto del que usaste para crearlas.
- Ignorar costes y deslizamiento, sobre todo en marcos temporales cortos.
- Demasiadas pocas operaciones: 20 operaciones no demuestran casi nada.
Después, forward test
Un buen backtest se gana un forward test en demo o con poco tamaño, no una cuenta real a tamaño completo.
Errores comunes
- Hacer backtest de 15 operaciones y declarar un ganador.
- Cambiar las reglas tras cada operación de prueba perdedora.
- Dejar fuera los costes.
Ponte a prueba
1. ¿Qué puede mostrar con fiabilidad un backtest?
2. El sobreajuste (curve fitting) es…
3. Una muestra mínima razonable es de unas…
Ideas clave
- Los backtests son mejores descartando malas ideas.
- Prueba 100+ operaciones, con costes, en condiciones distintas.
- Evita el sesgo retrospectivo, la selección a conveniencia y el sobreajuste; luego haz forward test.
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Educación, no asesoramiento. Goldman Academy enseña cómo funcionan los mercados y las herramientas. Nada aquí es una recomendación de compra o venta, y ninguna lección promete ganancias. Operar con productos apalancados conlleva un alto riesgo de perder dinero; opera solo con dinero que puedas permitirte perder. · Escrito por Goldman Academy, revisado por Faisal