Tư duy danh mục: nhiều chiến lược, nhiều tài khoản
- Vì sao kết hợp các chiến lược không tương quan làm kết quả mượt hơn
- Cách phân bổ rủi ro giữa các chiến lược
- Khi nào thêm chiến lược lại làm tệ hơn
Một chiến lược có mùa xấu
Chiến lược xu hướng chịu thiệt trong vùng đi ngang; chiến lược đi ngang chịu thiệt khi có xu hướng. Chạy cả hai và, khi một bên đang drawdown, bên kia có thể đang kiếm tiền. Đó là cốt lõi của tư duy danh mục: kết hợp các lợi thế không thất bại cùng lúc.
Kết hợp những gì
- Phong cách khác nhau: xu hướng và đảo chiều về trung bình.
- Thị trường khác nhau: forex, vàng, chỉ số.
- Khung thời gian khác nhau: swing và trong ngày.
Hãy kiểm tra tương quan của đường equity, không chỉ của thị trường. Hai chiến lược giao dịch các cặp khác nhau vẫn có thể cùng thua nếu cả hai đều là cược vào đồng đô la.
Phân bổ rủi ro
Chia ngân sách rủi ro tổng. Ví dụ: tổng rủi ro ngày 2%, chia 1% cho chiến lược A và 1% cho chiến lược B. Chiến lược có drawdown lịch sử sâu hơn nhận phần nhỏ hơn.
Khi thêm vào lại làm tệ hơn
- Chiến lược mới chưa được chứng minh: nó thêm nhiễu, không thêm lợi thế.
- Nó tương quan cao với những gì bạn đang chạy: thêm rủi ro, không phải đa dạng hóa.
- Bạn không thể theo dõi nó đúng cách.
Nhiều tài khoản
Nhiều trader tách các chiến lược vào tài khoản khác nhau (hoặc tài khoản prop) để kết quả rõ ràng và drawdown của một chiến lược không kích hoạt giới hạn của chiến lược khác. Khi đó copier có thể chuyển lệnh của từng master đến đúng tài khoản.
- Thêm các chiến lược cùng thất bại trong cùng điều kiện.
- Cho mọi chiến lược cùng mức rủi ro bất kể drawdown.
- Chạy nhiều chiến lược hơn khả năng theo dõi.
Áp dụng khi bạn sao chép giao dịch
Tự kiểm tra
- Kết hợp các chiến lược có giai đoạn xấu không trùng nhau.
- Phân bổ rủi ro theo drawdown, không chia đều mặc định.
- Thêm chiến lược chưa chứng minh hoặc tương quan làm danh mục tệ hơn.